Moving Median Forex Trading

Negociação com médias móveis Um dos primeiros indicadores que os comerciantes aprenderão frequentemente é a média móvel. As médias móveis são simples de calcular, fáceis de entender e podem fornecer bastantes utilidades diferentes para o comerciante. Neste artigo, wersquoll fala sobre os usos mais populares deste indicador versátil, alguns dos mais comumente vistos nas entradas médias móveis e como os comerciantes costumam aplicá-los. O básico da média móvel Na sua raiz, uma média móvel é simplesmente o último preço de Rsquo s do X, dividido pelo número de períodos. Isso nos dá o preço lsquoaveragersquo nos últimos x períodos. E isso será expresso no gráfico, bem como o próprio preço. Criado com MarketscopeTrading Station II Olhando para os movimentos de preços expressos como uma média, pode apresentar alguns benefícios claros, principalmente, de que as amplas variações do castiçal ao castiçal são moduladas, observando o preço médio dos últimos períodos de X. Os comerciantes muitas vezes têm a questão de saber se o preço é ou não muito alto, ou muito baixo, mas simplesmente olhando o preço médio deste castiçal (em consideração aos preços nos últimos períodos de X), o comerciante obtém o benefício de ver automaticamente A imagem maior. Muitos comerciantes terão o uso de indicatorrsquos muito mais uma hipótese de que quando o preço se cruzar com uma média móvel, alguma coisa ou outra pode acontecer. Ou talvez os comerciantes imaginem que, se duas médias móveis se cruzarem, algum evento especial pode ocorrer. Wersquoll discute isso abaixo, mas, por enquanto, ndash só sabe que o uso mais básico de uma média móvel é modular o preço tentando erradicar as questões que podem surgir das mudanças de preços erráticas que podem acontecer da vela à vela. Médias móveis com uso comum Existem vários sabores e flairs diferentes de médias móveis. Alguns surgiram da necessidade do comerciante. Outros surgiram de comerciantes simplesmente tentando lsquobuild uma roda melhor. A média móvel mais básica é a Média de Movimento Simples, que explicamos o cálculo acima. Os comerciantes usarão vários períodos de entrada diferentes para a média móvel por uma série de razões diferentes. A média móvel mais comum é o MA de 200 períodos, e muitos comerciantes gostam de aplicar isso ao gráfico diário. É da crença de que a maioria das instituições de comércio bancos, hedge funds, comerciantes da Fidera, etc. assista esse indicador. Se é verdade ou não pode, infelizmente, não ser fundamentado, pois a maioria dessas instituições mantêm seus sistemas e práticas de negociação de propriedade. Mas um olhar para este indicador em qualquer um dos principais emparelhamentos de moeda pode parecer provar seu valor. O gráfico abaixo irá destacar algumas das ações de preços interessantes que podem ocorrer com a média móvel de 200 períodos aplicada a um gráfico diário: muitos comerciantes também gostam de observar a média móvel de 50 períodos rsquos. Isto é pensado para ser uma média móvel mais rápida uma vez que são usados ​​períodos de entrada menores e o efeito primário é que essa média móvel será mais sensível a movimentos de preços mais próximos. A imagem abaixo mostrará como a média móvel de 50 períodos se empilha para as interações de 200: Preço com o período 200 MA Criado com a Estação de Mercado Marketscope Outros períodos de entrada comumente usados ​​são 10, 20 e 100 configurações. Alguns comerciantes costumam usar números da seqüência de Fibonacci como entradas médias móveis, como mostrado na minha estratégia de escalação no artigo Shorttime Momentum Scalping no Forex Market. Médias móveis exponenciais A necessidade da necessidade do comerciante de acompanhar de perto os movimentos de preços a curto prazo, como muitos comerciantes sentem que as recentes mudanças de preços são mais relevantes do que as variações de preços mais antigos, a média móvel exponencial colocará maior importância nos valores de preços registrados mais recentemente. Uma vez que os preços mais recentes são pesados ​​mais fortemente do que os swings de preços mais antigos, o indicador se torna mais adaptável ao atual cenário de preços. Na figura abaixo, wersquoll compara as médias móveis de 200 períodos como MArsquos simples e exponencial. Uma comparação de médias móveis simples (em vermelho) e exponencial (em verde) de 200 períodos. Identificando Tendências com Médias Móveis Uma vez que as médias móveis proporcionam o luxo de nos mostrar o preço em consideração nos últimos X períodos, temos o luxo de poder observar Tendências que possamos aproveitar. Em nenhum lugar, isso é mais prevalente do que quando se usa este indicador para definir tendências, que muitas vezes é a aplicação mais comum da média móvel. Se a ação de preço está consistentemente residindo acima de sua média móvel, com a média móvel inevitavelmente puxando maior para refletir esses preços crescentes, os comerciantes de ndash podem considerar o gráfico mostrar uma tendência de alta. E exatamente o oposto é verdadeiro para as tendências de baixa. Médias móveis como suporte e resistência Como pudemos ver na imagem acima da média móvel de 200 períodos, eventos peculiares podem ocorrer quando o preço interage com uma dessas linhas. Como tal, muitos comerciantes irão olhar para as interseções médias móveis como oportunidades para comprar tendências de baixo custo ou para vender tendências de baixa quando o preço é considerado caro. O pensamento é que, enquanto uma tendência de alta leva uma pausa, movendo-se para baixo, até sua média, os comerciantes podem pular, enquanto o preço é relativamente baixo. A imagem abaixo ilustra mais adiante: Crossovers da média móvel Alguns comerciantes levam a utilidade da média móvel um passo adiante, com a hipótese de que, quando duas dessas linhas cruzarem, algo pode acontecer. O lsquoGolden Crossover, rsquo muitas vezes referido na imprensa financeira é simplesmente a média móvel de 50 períodos que atravessam o período 200 MA. Quando isso acontece, alguns acreditam que o preço continuará movendo-se na direção do crossover. The Golden Crossover Criado com MarketscopeTrading Station II Alguns comerciantes sentem que os cruzamentos médios móveis podem ser ineficazes, pois muitas vezes podem produzir um atraso considerável para uma análise de tradersrsquo, comerciantes convincentes para comprar depois de uma tendência de alta está bem entrincheirada, ou para vender quando uma tendência de baixa pode estar perto dela fim. --- Escrito por James Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Como usar Renko Bricks e Médias móveis para encontrar negócios As barras Renko ajudam a filtrar o ruído. As barras Renko revelam entradas e saídas mais claras As médias móveis podem ser usadas com barras Renko com algumas mudanças de configuração menores para identificar Entradas. Ver o rendimento t sem o ruído do mercado Forex é o objetivo de cada comerciante. Muitas vezes, os comerciantes ficam fingidos pelas reviravoltas da ação de preço. Eu descrevi no meu artigo anterior, Trading Trends with Renko Charts, que os comerciantes podem filtrar os whipsaws e a volatilidade intra-mercado para revelar a direção da tendência. Além disso, as médias móveis podem ser usadas para sinalizar entradas e saídas também. Algumas configurações devem ser alteradas para obter as médias móveis que geralmente estão ligadas ao tempo, para trabalhar com um sistema de gráfico baseado no preço. Observe que, uma vez que as barras Renko não dependem do tempo, o período de tempo apenas determina quantas barras são carregadas na tela. Quanto maior o intervalo de tempo, mais tiros Renko serão exibidos. Aprenda Forex: GBPUSD Gráfico Renko com média móvel Observe o gráfico acima, que exibe ambas as barras Renko e uma média móvel exponencial de 13 períodos. Um sistema simples pode ser construído em torno das barras de Renko e da média móvel. Quando as barras de preço de Renko se cruzam abaixo da média móvel e ficam vermelhas, os comerciantes podem entrar em curto e ficar com a tendência até que as barras de Renko voltem atrás da média móvel. Uma parada inicial poderia ser colocada logo acima do último tijolo Renko azul. Tenha em mente que, no exemplo acima, cada tijolo é igual a cinco pips. No exemplo acima, os círculos vermelhos marcam onde as barras de Renko se cruzaram abaixo da média móvel. Um comerciante pode ver que uma série de pips poderia ter sido reunida como as barras ficaram abaixo da média móvel. Por outro lado, quando as barras de Renko mudam de cor e cruzam acima da média móvel, os comerciantes podem entrar em uma parada longa, logo abaixo do último tijolo Renko vermelho. O gráfico acima mostra nos círculos verdes, os pontos foram as barras de preços Renko movidas acima da média móvel gerando um sinal de compra transparente. Gráficos de Renko. Sem a dimensão do tempo, pode demorar um pouco para se acostumar. Mas uma vez que você obtém o jeito deles, pode ser difícil voltar à volatilidade ilustrada pelas velas. Adicionar uma média móvel fornece sinais excelentes para entrada e saída. Casar-se com outros indicadores pode ampliar os benefícios da negociação sem barulho e mendigos assustadores --- Escrito por Gregory McLeod, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores vistas sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Grátis Aqui DailyFX fornece notícias e análise técnica forex Sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Típicamente, duas médias móveis podem ser usadas para criar uma estratégia forex (EA para MT4) com estas regras: Compre quando a média móvel do período curto está acima da média móvel do período longo. A média móvel do período está acima da média móvel do período curto. No gráfico a seguir do Terminal do MetaTrader, a linha amarela é a média móvel do período curto (Período9) ea linha vermelha é a média móvel do período longo (Período 18). Analizando o gráfico, podemos reescrever as regras de negociação ou os sinais forex como: Compre quando a linha amarela estiver acima da linha vermelha Vender quando a linha amarela estiver abaixo da linha vermelha Em vez de passar muito tempo codificando essa estratégia forex, com Molanis Strategy Builder Você pode criar um diagrama de negociação que represente a estratégia da média móvel em minutos. Basta arrastar e soltar dois blocos de análise técnica, um bloco de compra e um bloco de venda. Conecte-os e defina os parâmetros do bloco para obter um diagrama como o seguinte: Este diagrama de negociação tem dois caminhos comerciais. A esquerda é destacada. Ele vai do bloco START para o bloco END. Pode-se lê-lo como: Compre 1 lote de EURCAD (com 100 p. Ex. Take Profit e 50 Stop Stop Stop) quando a média móvel do período curto (9) estiver acima da média móvel do período longo (18). Lembre-se de ler o diagrama de negociação em direção oposta ao fluxo de negociação. O caminho de negociação correto pode ser lido como: Vender 1 lote de EURCAD (com 100 p. Piras de Take Profit e 50 Stop Stop Stop) quando a média móvel do período longo (18) estiver acima da média móvel do período curto (9). Gerando o código MQL para o MetaTrader com apenas um clique No menu Diagrama de Negociação, clique em Gerar Código MQL4 para obter a janela do Código MQL4. O Molanis Strategy Builder permite que você abra seu consultor especialista diretamente com o MetaTrader ou para salvá-lo como um arquivo MQ4. Não perca o nosso vídeo tutorial onClose Price VS Median Price (ou outros tipos de preços) Juntou-se para outubro de 2013 Status: Forex Shaman 1.468 Posts Muitos de vocês usam médias móveis em sua estratégia de negociação ou algum tipo de indicador baseado em uma fórmula derivada média móvel . Mas todas as médias móveis são apenas um tipo de média de uma série de preços, mas você já se perguntou o quão preciso e confiável é sua média móvel. Por qualquer tipo de MA que você use: simples, exponencial, linear, suavizado ou outro , É calculado em dados base que, em MT4 pelo menos, pode ser: Todas as variações podem ser usadas para vários tipos de estratégias, no entanto, o mais básico é o CLOSE e o MEDIAN E este é o meu dilema, porque o CLOSE olha apenas o Preço final de uma vela, enquanto o MEDIAN calcula nas mechas também. Pode-se dizer que as mechas são apenas ruídos, então o CLOSE deve ser o melhor, mas nem sempre, às vezes os mechas podem sugerir a direção futura, então Pode ser um erro usar o CLOSE. I É um grande dilema, no entanto. Então, no debate entre CLOSE PRICE vs MEDIAN PRICE, qual você considera mais importante. Deixe-nos analisar isso com cuidado e debate isso porque esta é uma questão importante para todos os usuários de MA lá, então, compartilhe seus pensamentos e opiniões. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum eu uso todos os mesmos Emas perto de todos os TFs. 50, 100, 200ema e sma. Mas, na realidade, não importa. Observe qualquer coisa o tempo suficiente e você se acostume com a forma como o preço reage em torno disso. Por exemplo, no dia seguinte, eu quase sempre tomarei o primeiro golpe de preço em um 4H 50ema. Como uma bola de tênis contra uma raquete é um salto muito bom. Isso é tudo o que posso compartilhar. Tentando descrever quothowquot eu me acostumei com eles em todos os TFs levaria cerca de tantos anos quanto isso para fazê-lo. Agora, meu projeto de gráfico Tick é um pouco diferente. Eles estão. Bem, pessoalmente, prevejo a SMA, mas estou mais curioso por que você escolhe o Close over Median, porque não é absolutamente trivial, é realmente muito importante. Imagem anexa (clique para ampliar) Não é muita diferença, mas ainda é diferença, e eu sou um cara preciso, eu quero encontrar o melhor. Você pode ver que ambos são PERÍODO 10 SMA, mas o azul é o MEDIANO E a laranja é CLOSE one. A diferença é óbvia, e eu gostaria de ouvir por que você escolhe 1 sobre a outra, qualquer motivo que seja lógico, por favor, que um otário nasça cada minuto - PT Barnum Desculpe, eu não entendo. Bem, pessoalmente, prevejo a SMA, mas estou mais curioso por que você escolhe o Close over Median, porque não é absolutamente trivial, é realmente muito importante. Não é muita diferença, mas ainda é diferença, e eu sou um cara preciso, eu quero encontrar o melhor. Você pode ver que ambos são PERÍODO 10 SMA, mas o azul é o MEDIANO e a laranja é o PRÓXIMO . A diferença é óbvia, e eu gostaria de ouvir por que você escolheu 1 sobre a outra, qualquer motivo que seja lógico. Você deve ter perdido a chave na minha postagem, eu acho. Mas, na realidade, não importa. Observe qualquer coisa o tempo suficiente e você se acostume com a forma como o preço reage em torno disso. Acabei de começar a começar com EMA Close e preso com isso. Se eu escolhesse a Mediana e estivesse presa com isso, seria a mesma coisa. A diferença matemática é tão pequena (um pouco maior nos TFs maiores, é claro) que uma sobre a outra não faz diferença. É o que você está interessado demais para isso. para mim. Escolha um e passe alguns anos assistindo nos vários TFs em vários pares. Você verá. A única diferença no quotmathquot real seria a codificação de um EA ou indicador, pois eles realmente calculam aquelas pequenas diferenças com o passar do tempo. Nós não somos. Cavaleiro fantasma bastante lógico - WWTBMD Você deve ter perdido a chave na minha postagem, eu acho. Mas, na realidade, não importa. Observe qualquer coisa o tempo suficiente e você se acostume com a forma como o preço reage em torno disso. Acabei de começar a começar com EMA Close e preso com isso. Se eu escolhesse a Mediana e estivesse presa com isso, seria a mesma coisa. A diferença matemática é tão pequena (um pouco maior nos TFs maiores, é claro) que uma sobre a outra não faz diferença. É o que você está interessado demais para isso. para mim. Escolha um e passe alguns anos assistindo nos vários TFs em vários. Eu entendo o seu ponto de vista, e eu entendo o que você diz, mas você ainda não mostrou qualquer racionalidade por trás da sua escolha, por que por outro. E não, não é indiferente, ou pelo menos não para quants como eu, porque eu tento entender a microestrutura da mesma forma que a macroestrutura. Se o gráfico fosse um gráfico de tiques, o que, infelizmente, o MT4 não tem, então não importaria, mas até agora M1 é o TF mais pequeno, então pode haver ainda diferença entre. Por exemplo, se um evento de notícias for disparado às 15:00: 20 segundos, isso afetaria o alto débago devido à volatilidade, ele seria acionado às 15:00:59, então afetaria o preço CLOSE. Portanto, é definitivamente dependente do tempo que desencadeia a notícia, no entanto, eu ainda não consigo decidir qual deles é mais preciso do que o outro. Um herdeiro nascido a cada minuto - P. T. Barnum, entendo seu ponto de vista, e eu entendo o que você diz, mas você ainda não mostrou qualquer racionalidade por trás da sua escolha, por que por outro. E não, não é indiferente, ou pelo menos não para quants como eu, porque eu tento entender a microestrutura da mesma forma que a macroestrutura. Se o gráfico fosse um gráfico de tiques, o que, infelizmente, o MT4 não tem, então não importaria, mas até agora M1 é o TF mais pequeno, então pode haver ainda diferença entre. Por exemplo, se um evento de notícias for disparado às 15:00: 20 segundos depois. O racional foi. Eu apenas escolhi um. Eu era novo para negociação e. Eu apenas escolhi um. Porque eu coloquei isso por anos, estou acostumado a isso e sei como lê-los visualmente agora. Não estou dizendo que não faz diferença para os outros. Não é para mim. Na verdade, estou quase disposto a apostar que, à medida que esse fio continua, você verá muitas pessoas com todos os tipos de escolhas diferentes por diferentes motivos. Não sou um quant. Eu sou um comerciante visual com relação às MAs. SRSD amp PA Isso é diferente. De qualquer forma eu preciso dormir um pouco. Linha agradável. Imagem anexa (clique para ampliar) O Fechar traz sua linha MA mais perto das velas eo Open coloca mais longe. Usando cada um em um padrão de cruzamento MA dá uma cruz sólida quando o preço muda de direção. Eu uso a mediana a maior parte do tempo porque ele mede as velas e mantém o MA centrado com a ação do preço. Isso ajuda a filtrar os picos que podem acontecer em qualquer direção. Então, usando o cruzamento mediano de 1 MA, algumas linhas MA me dão um ponto de entrada ao invés de usar a Licitação ou Pergunta, o que muitas vezes tocará uma linha MA e continuará dando uma entrada falso ou muito cedo de uma entrada. Sim, faz sentido, pode-se dizer que, se usássemos o (AskBid) 2, da mesma forma que usamos a mediana, mas, se você usar a mediana, você sempre pode influenciar a diferença de preço excedente usando o tipo MEDIANDO PRAZENDO De preço onde você adiciona apenas o spread médio de seu corretor à mediana e refletiu o preço com muita precisão. Obrigado pela resposta racional. O racional foi. Eu apenas escolhi um. Eu era novo para negociação e. Eu apenas escolhi um. Porque eu coloquei isso por anos, estou acostumado a isso e sei como lê-los visualmente agora. Não estou dizendo que não faz diferença para os outros. Apenas não para mim. Na verdade, estou quase disposto a apostar que, à medida que esse fio continua, você verá muitas pessoas com todos os tipos de escolhas diferentes por diferentes motivos. Não sou um quant. Eu sou um comerciante visual com relação às MAs. SRSD amp PA Isso é diferente. De qualquer forma eu preciso dormir um pouco. Linha agradável. 233 Tick Chart - MT4. Mas isso é obter tópico. Muito bem então, por isso é subjetivo para você, eu entendo isso. Mas eu procurando uma análise quantificada, não é o suficiente para mim, eu busco maneiras objetivas. De qualquer forma, obrigado por compartilhar suas idéias. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum O racional foi. Eu apenas escolhi um. Eu era novo para negociação e. Eu apenas escolhi um. Porque eu coloquei isso por anos, estou acostumado a isso e sei como lê-los visualmente agora. Não estou dizendo que não faz diferença para os outros. Apenas não para mim. Na verdade, estou quase disposto a apostar que, à medida que esse fio continua, você verá muitas pessoas com todos os tipos de escolhas diferentes por diferentes motivos. Não sou um quant. Eu sou um comerciante visual com relação às MAs. SRSD amp PA Isso é diferente. Albchr bateu direito na cabeça. Hey Proximus Você não deveria adivinhar-se com esses tipos de questões de confiança - NÃO. Quando eu era um comerciante do mercado rookie começando a sair da faculdade, eu costumava pensar que os EMAs eram muito melhores porque, de alguma forma, eu pensava que o quotsmootherquot deveria ser mais útil e, além disso, quotexponentialquot parecia mais quotscientificquot que quotsimplequot. (Eu estou rindo do eu anterior, por sinal, não a você.) Esses foram os dias que eu costumava negociar em cruzamentos de MA (muito para meus conselheiros superiores desânimo) e quando eu realmente pensava que as linhas ADXDMI eram úteis de alguma forma. Ao longo dos anos, eu soube que os SMA eram tão úteis para o único propósito para o qual eu uso MAs (hoje em dia): decidir a direção da tendência. Para cada pessoa que pode ganhar dinheiro usando o preço de fechamento padrão, você deve encontrar pelo menos uma outra pessoa que SWEARS por preço médio. Como uma variação para a opinião de albchrs, vou seguir em frente e dizer isso com certeza, isso é importante para algumas pessoas, mas na verdade NÃO DEVE. Basta escolher um que funcione para você, é o meu conselho. Não estou tentando convencer ninguém. Não estou no quotconvincingquot business. Albchr bateu direito na cabeça. Hey Proximus Você não deveria adivinhar-se com esses tipos de questões de confiança - NÃO. Quando eu era um comerciante do mercado rookie começando a sair da faculdade, eu costumava pensar que os EMAs eram muito melhores porque, de alguma forma, eu pensava que o quotsmootherquot deveria ser mais útil e, além disso, quotexponentialquot parecia mais quotscientificquot que quotsimplequot. (Eu estou rindo do eu anterior, por sinal, não a você.) Esses eram os dias que eu costumava negociar em cruzamentos de MA (muito para meus conselheiros seniores consternados) e quando eu realmente. Eu sei que não deve ser importante para um daytrader ou, mas estou tentando construir um modelo quant para conectar a microestrutura com a macro. Claro que a manobra da tendência é o objetivo disso. Até agora, eu me inclino para o modelo MEDIANSPREAD porque inclui movimentos de preços intra-candelabros, que o preço de fechamento não é, e se o tempo for muito grande, ele reduz a severidade da precisão. Num quadro de tiques, não importaria (porque não há alto No entanto, em M1, um grande evento de notícias que acontece no meio da barra M1, se o preço FECHAR for usado, então o deturpará severamente. Claro, pode-se dizer que as notícias O impacto pode acontecer em segundos aleatórios, dependendo da velocidade do mecanismo ECN e da liquidez, mas eu simplesmente sinto que é estatisticamente mais correto para usar o preço MEDIAN com dados M1. Não é o único argumento que eu tenho para fechar o preço é que muitos comerciantes de gráficos provavelmente esperam quotcandle closequot , A questão é o quanto eles importam no grande esquema. O mercado se preocupa com o tempo de troca comercial ou não é o que um nascido nasceu a cada minuto? - P. T. Barnum Erm. Depois de reler este tópico, tenho que me desculpar por tocar. Se a minha última publicação parecia desanimar a discussão ou minimizar a questão do assunto em discussão, não era minha intenção supor de um ponto de vista acadêmico, isso Ainda é um debate válido. Cheers, mate Não há problema, todas as idéias são bem-vindas em meus tópicos, eu sou um cara de mentalidade aberta. Então eu pensei que o método científico para testá-lo seria talvez demorar os últimos 10 segundos de minuto, e os primeiros 10 segundos em um formato TICK, e compará-lo com um selecionado aleatoriamente outros 20 segundos de um minuto. Assim, Nós podemos testar se os últimos segundos e os primeiros diferem do resto, se a correlação for alta, então o PREÇO MÉDIO é melhor, se for baixo, então o PREÇO FECHADO porque, de fato, os mercados podem se mover de forma diferente no final e no início de uma vela . Nós precisamos de uma grande amostra, digamos 1 mês de dados de carrapatos, em vários pares, e incluindo, claro, notícias de alta volatilidade. Por favor, eu tenho quotTheres um otário nascido a cada minutequot - P. T. Barnum Então eu pensei que o método científico para testá-lo seria talvez tomar os últimos 10 segundos de minuto, e os primeiros 10 segundos em um formato TICK, e compará-lo com um selecionado aleatoriamente outros 20 segundos de um minuto. Há mais negociação no quotfirstquot de um período de tempo do que no resto em média. Porque muitos comerciantes trocam depois que um sinal é confirmado (vela anterior fechada, vela aberta aberta) - M1. H1. E muitas operações de corte de ordens mal programadas são uma vez que uma M1. H1, e eles fazem isso geralmente em um novo período de início (primeiro segundo, minuto.) Então, nos primeiros segundos de cada M1, há mais negociação do que no resto dos segundos. Nos primeiros minutos de cada H1, há mais negociação do que no resto. E surpresa, surpresa, nos primeiros milésimos de segundo, há mais negociação do que no resto. Isto é, em média, é claro, se as notícias chegarem, bem. Alguns algos ainda consideram os negócios abertos no quotfirstquot como menos informados do que os negócios abertos no quotrestquot, porque se você concentrar sua negociação nos primeiros momentos, isso significa que seus modelos são menos sofisticados. Há mais negociação no quotfirstquot de um período de tempo do que no resto em média. Porque muitos comerciantes trocam depois que um sinal é confirmado (vela anterior fechada, vela aberta aberta) - M1. H1. E muitas operações de corte de ordens mal programadas são uma vez que uma M1. H1, e eles fazem isso geralmente em um novo período de início (primeiro segundo, minuto.) Então, nos primeiros segundos de cada M1, há mais negociação do que no resto dos segundos. Nos primeiros minutos de cada H1, há mais negociação do que no resto. E surpresa, surpresa, no primeiro. Não é completamente aleatório, do ponto de vista lógico, também é verdade porque as ordens podem atrasar, especialmente nos segundos é muito fácil obter um atraso RANDOM para uma ordem de 200 metros. E mais negociação não implica necessariamente volatilidade e estou procurando a distribuição de volatilidade Aqui. Posso publicar em breve a documentação. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum basei minha opinião em documentos acadêmicos que estudaram isso (mas eu não tenho um link agora). Você baseou-se em o que você mediu isso. Na verdade, ele faz. Este é um fato comprovado além de qualquer dúvida. O volume de negócios é um ótimo proxy para a volatilidade. Isso é válido tanto para os mercados de capital e forex. Isso também explica muito bem a estabilidade súbita da volatilidade intradia. Posso publicar logo a minha pesquisa, mas ela carrega lentamente. Enquanto isso, como a volatilidade do volume, como o sistema ECN deve lidar com os pedidos da mesma maneira, se eles forem adicionados com preenchimento parcial, e não colocar toda a ordem no mercado ao mesmo tempo, mesmo que tenha a liquidez necessária para isso. Se não houver liquidez para a ordem, então isso pode causar volatilidade, pois o preço irá saltar para o nível de líquido mais próximo, mas não acho que possa ser generalizado. Quanto mais suave o sistema ECN é menos a volatilidade, quanto mais ganancioso o LP é a maior volatilidade, como expansão do spread pode causar alguma volatilidade excessiva. É um dever do LP para fornecer um mercado líquido com movimentos de preços suaves. O fato de os volumes crescentes aumentar a volatilidade é apenas uma indicação de que os LPs estão fazendo seu trabalho mal, mas eu não acho que ele possa ser generalizado. Ou colocá-lo desta forma, o tamanho do mercado FX, e o volume de negócios diário está aumentando em cerca de 50 anos, mas a volatilidade não está dobrando, como você explica isso. Quite um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum Juntou-se para outubro de 2013 Status: Forex Shaman 1.468 Posts Ok, então, basicamente, o experimento foi feito dessa maneira: levei 20 dias ou mais de dados do último mês para este mês, então eu comparei os 0,10 e 51,59 segundos de uma vela Com os 21,40, onde significa que os números de borda incluíram e compararam os resultados. Isso foi feito tomando a BANHA ANTERIOR e subtraindo o BID atual, e tomando o valor absoluto, pois a direção não importa aqui, buscamos volatilidade . Agora, em primeiro lugar, havia mais carrapatos aleatoriamente na 1ª categoria, em 9000 e mais do que no segundo, mas para um teste de correlação, você precisa de amostras de tamanho semelhante, então o que eu fiz foi que excluei de forma aleatória todos esses 9000 carrapatos extras Que o grupo 1 tinha, até que ambos os grupos se tornassem iguais. Em seguida, retirei o espaço entre os números com um editor de texto e, em seguida, correlacionei as 2 colunas. E o resultado é uma perfeita correlação de 100 entre a 2 coluna, de modo que a volatilidade é verdadeiramente aleatória no nível do tiquetaque e também o tempo como tal Não importa, então não há diferença de volatilidade entre X segundo de um castiçal de Y segundo de uma vara (representando velas M1 usando dados reais de tiques de HQ para calculá-lo), em média pelo menos. Por conseguinte, por sua vez, é mais preciso de usar PREÇO MEDIANO DO PRÓXIMO PREÇO. O tamanho da amostra foi de 876,433 carrapatos, dos quais 289,519 foram utilizados no teste de correlação. Penso que é um tamanho de amostra bastante sólido, abrangendo 20 dias de dados. Aqui está a evidência (53 MB de dados de registro que minha pesquisa incluiu) quotTheres um otário nascido a cada minuto - P. T. Barnum