Esignal Moving Average Crossover Efs

Aqui está esta seleção monthrsquos de Dicas Tradersrsquo, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e outras questões. Outro código que aparece nos artigos deste número é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. Login requer seu sobrenome e número de assinatura (de e-mail). Uma vez logado, desloque-se para abaixo da área de sistemas de negociação ldquoOptimized até ver ldquoCode de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigitar código para assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise. Basta ldquoselectrdquo o texto desejado, realçando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar para a frente e para trás entre uma janela do aplicativo ea página da web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Esta dicas monthrsquos incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION: Média True Range Trailing Paradas Sylvain Vervoortrsquos artigo nesta edição, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo descreve uma técnica para gerar sinais de negociação com cálculos de média verdadeira gama. Uma vez que a entrada inicial é feita, qualquer número de reversões pode seguir. A primeira data de negociação do strategyrsquos ea primeira direção de negociação são estabelecidas por entradas do usuário. Para fazer o download do código EasyLanguage para este estudo, acesse o Fórum de Suporte TradeStation e EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213). Procurar o arquivo ldquoVervoort Atr Trail. eld. rdquo Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas. Figura 1: TRADESTATION, ATR trailing stop estratégia. Aqui está um exemplo da estratégia Vervoort ATRTrail em um gráfico do Google, Inc. (GOOG). Os níveis nos quais a estratégia entra em novas posições longas são exibidos pelas linhas ciano. Os níveis de entrada curtos são exibidos pelas linhas magentas. O gráfico à esquerda exibe os níveis com base no cálculo de trilha ATR original. No gráfico à direita, os cálculos modificados são usados. Para esta dica de Tradersrsquo de monthrsquos, nós fornecemos as seguintes três fórmulas: Atr TrailingStop. efs, Modificado Atr. efs, e Modificado Atr TrailingStop. efs com base no código de fórmula de Sylvain Vervoortrsquos artigo nesta edição, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo A fórmula de parar trailing Atr está configurada apenas para backtesting. Esta fórmula traça a parada de arrasto com base em um Atr de cinco períodos com um múltiplo de 3,5. Esses parâmetros são configuráveis ​​através da opção Edit Studies do Advanced Chart. Além disso, a fórmula desenha rótulos e setas para realçar os sinais comerciais, que podem ser desabilitados em Edit Studies. A estratégia pode ser definida para mostrar sinais longos ou curtos. A fórmula Atr modificada simplesmente traça o indicador com um padrão de cinco períodos. Este parâmetro pode ser configurado através da opção Edit Studies do Advanced Chart. O modificado Atr trailing stop fórmula é semelhante ao Atr trailing parar, exceto que ele usa o Atr modificado. Esta fórmula usa os mesmos padrões, que também são configuráveis ​​através da opção Edit Studies do Advanced Chart. Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum da Efs Library Discussion Board no link Forums no esignalcentral ou visite o nosso Efs KnowledgeBase em esignalcentralsupportkbefs. Os scripts de fórmula eSignal (Efs) também estão disponíveis para copiar e colar do site Stocks amp Commodities em Traders. Figura 2: eSIGNAL, FALTA VERDADEIRA DE TRAJAMENTO DE FALTA DE PARADA. Aqui está uma demonstração do ATR trailing stop, o ATR modificado, eo ATR modificado trailing parar. MdashJason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: Média True Range Trailing Stops O indicador Atr modificado apresentado por Sylvain Vervoort em ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo nesta edição está disponível em Wealth-Labrsquos TascIndicator Biblioteca versão 1.0.7.0 e posterior. Aqui, wersquoll fornece o código WealthScript para inserir uma posição discricionária, longa ou curta, na abertura de uma data especificada pelos parâmetros da estratégia. Está incluída a classe Atr Trail, que utiliza o Atr modificado para calcular uma parada de arrasto com base no fechamento mais recente. Você pode usá-lo com qualquer uma de suas estratégias. Depois de criar um objeto Atr Trail, basta passar o número da barra para o método Atr Trail. Price. Como com último artigo monthrsquos, se você preferir usar toques de toque, WealthScriptrsquos built-in ExitAtTrailingStop método é conveniente. Consulte a Figura 3 para obter um gráfico de amostra. Figura 3: WEALTH-LAB, intervalo médio verdadeiro modificado. INTCs três corvos pretos que seguem uma inversão de doji-ilha fizeram uma configuração agradável para entrar curto com um batente relativamente apertado no centro do padrão. AMIBROKER: Média True Range Trailing Stops Em ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo nesta edição, autor Sylvain Vervoort continua seu estudo de várias técnicas de parar de arrasto. A implementação de paradas médias verdadeiras modificadas é fácil no AmiBroker Formula Language graças ao seu suporte embutido de looping, então não precisamos de nenhuma Dll externa. Uma fórmula pronta para usar AmiBroker para a técnica Atr trailing stop é apresentado na Listagem 1. Esta fórmula é uma versão melhorada da dada no último mês. Tradersrsquo Dicas para Vervoortrsquos maio 2009 Stocks amp Commodities artigo. Além das técnicas de parada Atr fixas e padrão dadas no mês passado, a fórmula permite ao usuário selecionar o método Atr modificado da lista ldquostop moderdquo. A maior parte do código é inalterada, com apenas um cálculo adicionado para o Atr modificado. Para usá-lo, digite a fórmula no Editor e, em seguida, pressione ldquoApply Indicatorrdquo (consulte a Figura 4). Para ajustar o modo de parada e seus parâmetros, clique no gráfico com o botão direito do mouse e selecione ldquoparametersrdquo no menu de contexto. Figura 4: AMIBROKER, stop médio modificado da escala verdadeira. Aqui está um gráfico diário de CRM mostrando o 3.5-múltiplo, ATR modificado (5) trailing stop, com comprar (verde) e vender (vermelho) setas. NEUROSHELL TRADER: Média True Range Trailing Stops A média verdadeira gama trailing stop técnica descrita por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo pode ser implementado em NeuroShell Trader, combinando alguns dos NeuroShell Traderrsquos built-in indicadores Além do assistente de estratégia de negociação. Em primeiro lugar, para recriar J. Welles Wilderrsquos exponencial média média média intervalo indicador verdade, selecione ldquoNew Indicatorhelliprdquo a partir do menu Inserir e use o Assistente de indicadores para criar o seguinte indicador: Para recriar Sylvain Vervoortrsquos média verdadeira gama trailing stop reversão sistema, selecione ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo from O menu Inserir e digite o seguinte nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação: Se você deseja criar um sistema de parada de arrasto de média verdadeira faixa usando suas próprias regras de entrada de sistemas de negociação, simplesmente combinar as paradas de arrasto acima com suas próprias condições entryexit. Para recriar o indicador de média de variação média modificada, selecione ldquoNew Indicatorhellipldquo no menu Inserir e use o Assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores: Para recriar o sistema de inversão de parada de arrasto verdadeiro médio modificado, insira a seguinte fórmula nos locais apropriados do Trading Assistente de Estratégia: Se você deseja criar um sistema de parada de arrasto de média verdadeira modificada usando suas próprias regras de entrada de sistema de negociação, simplesmente combine as paradas de arrasto de média verdadeira modificadas listadas acima com suas próprias condições entryexit. Figura 5: NeuroShell TRADER, SISTEMA DE PARADA DE TRAJAMENTO DE VELOCIDADE VERDADEIRO MÉDIO Se você tiver NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros do sistema devem ser otimizados. Após testar as estratégias de negociação, use o botão ldquoDetailed Analysishelliprdquo para exibir as estatísticas backtest e trade-by-trade de cada estratégia. Para obter mais informações sobre o NeuroShell Trader, visite NeuroShell. AIQ: Média True Range Trailing Stops O código Aiq é mostrado aqui para a versão específica da data do intervalo verdadeiro médio (Atr) stop e a média modificada intervalo verdadeiro (Atr M) trailing stop descrito por Sylvain Vervoort em seu artigo neste Questão, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo Este código de parada Atr pode ser colado em qualquer sistema de sua escolha e, em seguida, usado como a saída. A versão específica da data (na qual uma data de início é inserida manualmente no código Eds como uma entrada e, em seguida, a parada começa a arrastar a partir dessa data) foi codificada e fornecida aqui também. Esta parada pode ser plotada em um gráfico com a finalidade de verificar os comércios um de cada vez. Certifique-se de definir todas as entradas para corresponder ao seu objetivo. O código pode ser baixado do site da Aiq na aiqsystems e também da TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Ele também pode ser copiado e colado do site Stocks amp Commodities em Traders. TradersStudio: Média True Range Trailing Stops A implementação de TradersStudio do sistema de parada de fecho de porcentagem fixa ea versão específica de data baseada em ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo de Sylvain Vervoort é discutida aqui. A média de intervalo verdadeiro (Atr) parada de arrasto deve ter uma vantagem sobre o ponto fixo de trailing stop que foi testado no mês passado na minha Maio 2009 Tradersrsquo Dica, uma vez que a paragem pode adaptar-se à volatilidade de mudança tanto do mercado global como Cada volatilidade individual de stockrsquos e mudanças na volatilidade. Na minha ponta de maio de 2009 Tradersrsquo, eu modifiquei Vervoortrsquos fixo-porcentagem arrastando parar sistema adicionando timing de mercado e também negociando ambos os lados longos e curtos. Este sistema, se negociado tanto longo como curto, estaria sempre dentro, mas desde que eu adicionei um filtro market-timing baseado em um filtro de tendência de mercado geral-seguinte, só negociará longo quando a tendência de mercado é para cima ou short quando o Tendência do mercado está abaixo. A versão codificada de Vervoortrsquos Atr trailing stop sistema que eu estou fornecendo aqui tem as opções de negociação quer longa apenas, curta apenas, ou ambos de longa e curta. Ele também tem a opção de aplicar um filtro de tendência de mercado usando o índice SampP 500 (Spx) para determinar se deseja negociar longo ou curto. Eu decidi ficar com a lista autorrsquos de ações para os testes. Uma vantagem em testar estoques com o TradersStudio em relação a outros programas é que tanto a série de preços não ajustados como as séries com ajuste de divisão estão disponíveis nos testes. Isso pode fazer uma grande diferença na computação de comissões quando eles são baseados no número de ações negociadas. (Outros programas calculam comissões em centavos por ação, e a menos que você saiba o preço real do estoque eo número real de ações que teriam sido negociadas, as comissões não podem ser calculadas com precisão.) Além disso, com o TradersStudio, nós São capazes de aplicar corretamente uma regra de preço mínimo para eliminar ações de preço muito baixo. Quando apenas os dados ajustados por divisão estão disponíveis, não podemos aplicar com precisão um filtro de preço porque não sabemos se uma ação é de baixo preço devido a uma divisão ou foi realmente a negociação a um preço baixo em tempo real. TradersStudio também tem a capacidade de calcular os dividendos que você teria sido recebido ou pago (se curto). Figura 6: TÍTULO. Blurb Na Figura 6, eu mostro uma comparação das curvas patrimoniais: a esquerda representa negociação longa e curta usando um filtro de tendência no Spx com parâmetros otimizados usando o sistema de parada fixa de porcentagem fixa a partir da edição de maio de 2009, enquanto o um À direita mostra este issuersquos modificado Atr trailing stop (AtrM) sistema com parâmetros otimizados. Apenas olhando as duas curvas de equidade, itrsquos difícil de dizer que é preferível, embora o Atr M (curva à direita) aparece mais suave com menor drawdowns. Observando a tabela da Figura 7, que mostra algumas métricas-chave para os dois métodos de arrasto-stop, vemos que as paradas Atr M são preferíveis, uma vez que obtemos um lucro líquido ligeiramente mais baixo com menor drawdown, melhor fator de lucro e melhor lucro - A-máximos com menos negócios. Também descobri que há uma ligeira melhoria (não mostrada) usando o sistema Atr M versus o sistema Atr. Figura 7: TÍTULO. Blurb Para medir a robustez dos conjuntos de parâmetros a partir da otimização do sistema Atr M, na Figura 8, mostro dois modelos tridimensionais. O modelo à esquerda mostra os dois parâmetros em comparação com o lucro líquido, eo modelo à direita mostra os dois parâmetros em comparação com a redução máxima. O parâmetro Atr-length é menos sensível a alterações que o múltiplo Atr. O intervalo de bons parâmetros é de cinco a 10 dias para o comprimento de Atr e de 4,5 a 5,5 para o múltiplo de Atr. Todos os testes usaram 300 dias para o comprimento médio móvel no filtro de tendência Spx. Eu usei um TradersStudio add-in para produzir os modelos tridimensionais. Figura 8: TÍTULO. Blurb O código pode ser baixado do site TradersStudio no TradersStudio - Traders Resources-FreeCode, bem como de TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Ele também pode ser copiado e colado do site Stocks amp Commodities em comerciantes. STRATASEARCH: Média True Range Trailing Stops Na série atual de artigos de Sylvain Vervoort sobre métodos de parada, incluindo o do presente número, ldquoAverage True Range Trailing Stops, o rdquo Vervoort forneceu alguns métodos úteis para implementar paradas. Com base nos nossos testes, a estratégia apresentada neste artigo fornece alguns aumentos de desempenho sobre os métodos discutidos em seu artigo no mês passado (ldquoUsing Inicial e Trailing Stopsrdquo). Em nossos testes, tanto o método de parada de fecho de porcentagem fixa quanto o método de parada de arrasto Atr modificado foram executados contra os componentes do Nasdaq 100 de 2004 a 2007 usando um spread de 0,04 e comissões de 10,00 de cada lado. Foi também adicionada uma gama de variáveis ​​para testar a percentagem, o período e os valores dos factores. Surpreendentemente, cada conjunto de parâmetros para ambas as abordagens de parada de arrasto criou resultados lucrativos. No entanto, o Atr modificado trailing parar claramente o melhor desempenho, com maiores retornos e períodos de espera mais curtos. Figura 9: STRATASEARCH, ATR modificado com paradas de arrasto. Uma abordagem é comprar quando o preço sobe acima da linha ATR modificada, e vender quando o preço cruza abaixo. Uma questão, observada no mês passado nesta coluna também, é que a lucratividade percentual nunca subiu acima de 50 para qualquer abordagem. Da mesma forma, ambas as abordagens apresentaram fraco desempenho quando testadas exclusivamente em 2008. Assim, essas paradas de arrasto podem se beneficiar muito com o uso de indicadores de apoio. A busca automatizada no StrataSearch pode ajudar os usuários a encontrar indicadores de suporte que melhorem qualquer uma dessas abordagens de fuga. Como com todas as outras Dicas do StrataSearch Tradersrsquo, informações adicionais, incluindo plugins, podem ser encontradas na Área Compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. STOCKFINDER: Média True Range Trailing Stops Wersquove criou um gráfico para StockFinder que mostra gráficos para o percentual fixo de parada, média verdadeira gama trailing stop (Atr TS), modificado Atr TS e um Atr modificado. Baseado em rsquoAverage True Range Trailing Stopsldquo de Sylvain Vervoort. O intervalo verdadeiro médio padrão já está disponível na biblioteca de indicadores. Para carregar o gráfico em qualquer layout, clique no ícone Itens compartilhados (envelope) na parte superior da tela do StockFinder e, em seguida, escolha ldquoBrowse de outros usuários no item compartilhado do menu exibido. Clique na guia Charts da janela Shared Items que aparece e procure por ldquoJune Tradersrsquo Tips. rdquo Abra o gráfico selecionando-o na lista e clicando no botão Abrir. O gráfico será aberto no seu layout atual. Você pode salvar o gráfico clicando no botão Salvar na parte superior do gráfico. A parcela vermelha sobre o preço é a parada percentual fixa do artigo Vervoortrsquos. Clicando ele traz a sua janela de edição. A partir daí, você pode alterar o mês, dia e ano para o comércio aberto, a parada e a porcentagem. O gráfico azul sobre o preço é o TS Atr do artigo. Clicando ele traz a sua janela de edição. A partir daí você pode alterar o mês, dia e ano para o comércio aberto, a parada, período Atr e múltiplas. A parcela amarela no preço é o Atr TS modificado do artigo. Clicando ele traz a sua janela de edição. A partir daí você pode alterar o mês, dia e ano para o comércio aberto, a parada, período Atr e múltiplas. O painel inferior mostra o gráfico Atr modificado, que também pode ser editado clicando nele. As regras para digitalizar, ordenar ou colorir gráficos podem ser criadas para qualquer gráfico clicando nele e usando a guia apropriada da janela Editar. Se você tiver alguma dúvida sobre o gráfico ou gráficos, visite os fóruns de suporte Worden no WordenTraining. Para obter mais informações sobre o software ou para iniciar a sua avaliação gratuita, visite StockFinder. Figura 10: STOCKFINDER, ATR TRAILING STOP. Este gráfico demonstra a parada de porcentagem fixa, a parada de arrasto média real (ATR TS), ATR TS modificado e um ATR modificado. NeoTicker: Média True Range Trailing Stops No artigo ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo nesta edição, Sylvain Vervoort apresenta uma versão modificada do indicador médio de intervalo verdadeiro. Esta versão modificada, juntamente com a paragem de arrastar com base em Atr modificado. Pode ser implementado no NeoTicker usando linguagem de fórmulas. O indicador é denominado ldquoTasc modificado rangerdquo real médio (Listagem 1) com três parâmetros: parâmetro inteiro Parâmetro Atr parâmetro número real Multiplicação Atr e data de início do parâmetro datetime. A data de início é um parâmetro de configuração de data e hora que determina a data em que a parada de arrasto começará a traçar. Este indicador tem dois gráficos: o primeiro gráfico retornará o valor Atr modificado eo segundo gráfico é o valor de parada final. Por padrão, apenas o traçado de parada final será exibido (Figura 11). Figura 11: NEOTICKER, ATR TRAILING STOP Uma versão para download do indicador estará disponível no site do blog NeoTicker (blog. neoticker). Em sua série de artigos sobre métodos de paragem, Sylvain Vervoort demonstra a importância de considerar um sinal de alerta e definir paradas no momento certo para evitar ficar parado pelo ruído normal do mercado. Este artigo issuersquos, ldquoAuthentication True Range Trailing Stops, rdquo descreve um método de arrasto-stop com base no intervalo verdadeiro médio (Atr) trailing stop. Usando o construtor de função no Tradecision, crie a função StopTrailATRMod para um valor de parada de arrasto de Atr modificado da seguinte maneira: Figura 12: TRADECISION, STOP TRAILECORRIONADO MÍNIMO TRUE RANGE TRAILING. Aqui está uma média de ATR de 3,5 vezes cinco vezes modificada traçada em um gráfico de DD. Como mencionado no artigo de Vervoortrsquos, o seu deve necessitar incorporar a data de começo manualmente. Para definir Date (), use um valor numérico no formato Yymmdd. Data retorna ldquo080102rdquo se o dia é 2 de janeiro de 2008. Consulte a Figura 12. Para importar a estratégia para a Tradecision, visite a área ldquoTradersrsquo Dicas de Tasc magazinerdquo no tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm ou copie o código do site Stocks amp Commodities em comerciantes. NINJATRADER: Verdadeira Média Trailing Stops O Atr trailing stop técnica discutida por Sylvain Vervoort em seu artigo nesta edição, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo foi implementado como um indicador disponível para download em ninjatraderSCJune2009SC. zip. Uma vez que ele é baixado, a partir da janela NinjaTrader Control Center, selecione o menu File Utilities Import NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este indicador é para NinjaTrader versão 6.5 ou superior. Você pode revisar o código-fonte indicando quantas fontes selecionadas, selecionando o menu Ferramentas Editar Indicador NinjaScript da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando ldquo Atr TrailingStop. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 13. Os indicadores NinjaScript são Dlls compilados que são executados nativos e não interpretados , Que fornece o máximo desempenho possível. Figura 13: NINJATRADER, ATR TRAILING STOP. Aqui está um exemplo do indicador de parada trailing ATR em um gráfico diário de AMD. Sylvain Vervoort implementa um algoritmo de parada de Atr que ele usa como um sistema de reversão e como uma forma de aplicar uma parada de arrasto Para abrir posições inseridas usando outros métodos. Estávamos interessados ​​em ver como o método Vervoortrsquos trailing stop lidava com ações recentes nos índices de ações voláteis, por isso o aplicamos à Dow Jones Industrial Average. Você pode ver na Figura 14 que ficou curto para o segundo semestre de 2008 e reverteu para uma posição longa em março de 2009. De acordo com essa ferramenta, o mercado parece pronto para recuperar algumas das perdas lançadas no ano passado. Apenas fique cauteloso se cruzarmos de volta abaixo da linha vermelha Figura 14: WAVE59, ATR TRAILING STOP. Aqui está Vervoortrsquos trailing stop método aplicado ao Dow Jones Industrial Average. Ele permaneceu curto para o segundo semestre de 2008 e reverteu para uma posição longa em março de 2009. Estamos oferecendo quatro scripts que implementam Vervoortrsquos abordagem em Wave59. Como sempre, os usuários do Wave59 podem baixar esses scripts diretamente usando a biblioteca QScript, encontrada em wave59library. MdashEarik Beann Wave59 Tecnologias Intl, Inc. wave59 VT TRADER: Média True Range Trailing Stops Esta Dica Tradersrsquo é baseada no artigo ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo por Sylvain Vervoort nesta edição. Wersquoll estar oferecendo o Atr trailing stop inversão nível indicador para download em nossos fóruns on-line. O código VT Trader e as instruções para configurar o indicador são as seguintes: Botão Navegador WindowToolsIndicator BuilderNew No indicador Indicador, digite o seguinte texto para cada campo: No Marcador de Entrada, crie as seguintes variáveis: No Marcador de Saída, crie o seguinte Variáveis: No Marcador de fórmula, copie e cole a seguinte fórmula: Clique no ícone Salvar para concluir a construção do indicador de nível de reversão do stoploss de arrasto ATR. Figura 15: VT TRADER, ATR TRAILING STOP. Aqui está um exemplo do indicador de nível de reversão de stop traço ATR em um gráfico de 30 minutos de velas de EURUSD. Para anexar o indicador a um gráfico (Figura 15), clique com o botão direito do mouse dentro da janela do gráfico e, em seguida, selecione ldquoAdd Indicatorrdquo - ldquoTASC - 062009 - Trailing Stoploss Reversal Level (Atr) rdquo da lista de indicadores. Para saber mais sobre o VT Trader, visite cmsfx. Forex negociação envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. MdashChris Skidmore Visual Trading Systems, LLC (cortesia da CMS Forex) (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx TRADE-IDEAS: Média True Range Trailing Stops Idéias são fáceis sua execução thats hard. Jeff Bezos (Amazon) Em ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo Nesta edição, Sylvain Vervoort cria uma parada à direita com base no valor médio de intervalo verdadeiro em um portfólio de 25 ações e persegue a questão de se itrsquos uma parada melhor do que o fixo percentual trailing stop método demonstrada em seu artigo de maio de 2009. Os assinantes do Trade-Ideas Pro que usam nossa ferramenta de backtesting baseada em eventos, The OddsMaker, já entendem as diferentes premissas que essas ferramentas usam para encontrar negócios altamente lucrativos. Para recapitular brevemente, o OddsMaker não precisa apenas olhar 25 ações, agrave priori, para gerar resultados de backtest, considera qualquer estoque que corresponde a um padrão desejado no mercado, encontra esse estoque e aplica a regra backtestrsquos antes de somar os resultados em Um conjunto detalhado de totais: taxa de vitória, vencedor médio, perdedor médio, ganhos líquidos e fator de confiança. (Ver Figura 18.) Como tal, fornecemos um método de parada alternativo e outra estratégia para sua consideração. O wiggle Na Trade-Ideas usamos uma parada personalizada, dinâmica que leva em conta uma volatilidade média de 15 minutos de estoque multiplicada pelo volume relativo (uma razão indexada do que o volume atual é sobre o seu volume histórico da ação no momento em que um Comércio é feito). Esta medida é chamada de wiggle. O wiggle pode ser mais explicado com um exemplo. Nflx rsquos volatilidade média de 15 minutos é 0,330615 minutos. Se o volume relativo de Nflx no momento de um alerta for 1,5 (ou seja, negociando a 50 acima do que normalmente é negociado neste momento do dia do alerta com base no volume acumulado do dia), então o wiggle é 0.50 ( Isto é, 0,33061,5). Procure os valores de volatilidade de qualquer ação na seção Pesquisa de Stock de Ideias de Comércio. Imagine usar uma parada de 0,50 e tentar ficar em um GS curto ou longo chances são, você estará correto sobre o comércio, mas ficar parado, apenas para ver o estoque fazer exatamente o que você pensou que seria, o que todos sabemos é doloroso. O wiggle cria uma parada personalizada que leva em conta as características de cada estoque. O wiggle é usado na estratégia, ldquoModified Atr Volatility Stoprdquo e é baseado no inventário Trade-Ideas de alertas e filtros encontrados em nosso produto principal, Trade-Ideas Pro. As regras de negociação são modeladas e testadas em sua ferramenta add-on, The OddsMaker. Figura 16: IDEIAS COMERCIAIS, CONFIGURAÇÃO DE ALERTAS. A combinação de alertas e filtros usados ​​para criar a estratégia de parada de volatilidade ATR modificada por Sylvain Vervoorts são mostrados aqui. Digite ou copypaste esta seqüência encurtada diretamente em um navegador, em seguida, copypaste o link de comprimento completo em Trade-Ideas PRO usando o recurso ldquoCollaboraterdquo (clique com o botão direito em qualquer janela de estratégia): Esta estratégia também aparece no blog Trade-Ideas marketmovers. blogspot. Ou você pode construir a estratégia da Figura 16, que mostra a configuração desta estratégia, onde um alerta e nove filtros são usados ​​com as seguintes configurações: Running Up Now (em 1 minuto ou menos), 0,75 Filtro de preço mínimo 5 () Max Price Filter 50 () As definições destes indicadores aparecem aqui: trade-ideasHelp. html. Thatrsquos a estratégia, mas o que acontece com as regras de negociação Como as oportunidades que a estratégia encontra ser negociado Para o stop-loss, usamos uma das opções mais avançadas disponíveis no OddsMaker. Em vez de usar uma parada-perda tradicional, nós selecionamos um outro alerta como a condição de saída chamada parada de ldquoTrailing, volatilidade down. rdquo Este alerta é disparado quando uma ação move para baixo uma quantidade igual à volatilidade média de 15 minutos multiplicada pelo número de 15 Por exemplo, se a volatilidade média de 15 minutos for de 10 centavos, este alerta não se desencadearia até que uma ação desça pelo menos 20 centavos de dólar. Aqui está o que o OddsMaker testado para as últimas três semanas terminou 492009 dadas as seguintes regras comerciais: Em cada alerta, vender curto o símbolo (preço se move para baixo para ser um comércio bem sucedido) Agendar uma saída para as ações 30 minutos após a entrada Começar a negociação de A abrir e parar de negociação 30 minutos mais tarde Definir uma parada usando o alerta, trailing stop, volatilidade para baixo, com uma configuração de duas barras O OddsMaker resumo fornece evidência de quão bem esta estratégia e nossas regras comerciais fez. As configurações são mostradas na Figura 17. Figura 17: TRADE-IDEAS, ODDSMAKER. Aqui está a configuração de backtesting para a estratégia de parada de volatilidade ATR modificada. Os resultados (testados pela última vez para o período de três semanas terminado em 492009) são mostrados na Figura 18. O resumo lê-se como segue: Esta estratégia gerou 498 negócios, dos quais 339 foram rentáveis ​​para uma taxa de vitória de 68,07. O lucro médio gerou 0,38 no lucro eo perdedor médio perdeu 0,18. Os ganhos líquidos de usar esta estratégia para 15 dias de negociação geraram 105,06 pontos. Se você normalmente comercializar lotes de 100 partes, esta estratégia teria gerado 10.506. A pontuação z ou o fator de confiança de que o próximo conjunto de resultados cairá dentro desse vencedor médio e perdedor é de 100. Figura 18: IDEIAS DE COMÉRCIO, RESULTADOS. Aqui estão os resultados da amostra do Oddsmaker para a estratégia de parada de volatilidade ATR modificada. Você pode encontrar uma explicação dos resultados do Backtest OddsMaker em mais detalhes do manual do usuário on-line em trade-ideasOddsMakerHelp. html. O código para MetaStock para implementar o método de parada de arrasto médio real, conforme descrito pelo autor Sylvain Vervoort Em ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo nesta edição, é fornecido abaixo. Originalmente publicado na edição de junho de 2009 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2009, Análise Técnica, Inc.